海龟期货交易法则大全：揭秘市场波动的艺术

在金融交易的海洋中，海龟交易法则是一颗璀璨的明珠，它以简单而强大的原则指导着无数交易者在市场波动中寻找盈利的机会。海龟交易系统由著名交易员理查德·丹尼斯提出，它基于突破策略，通过识别趋势并跟随趋势来实现交易决策。本文将全面解析海龟期货交易法则，帮助读者深入理解并应用于实际交易中。

海龟交易法则的起源

在20世纪80年代初，理查德·丹尼斯和威廉姆斯·埃克哈特发起了一项实验，他们招募了一群没有交易经验的人，并将他们训练成为成功的交易者。这群人被称为“海龟”，而他们所使用的交易系统就是如今广为人知的海龟交易法则。

海龟交易法则的核心

海龟交易法则的核心在于趋势跟踪。法则认为，市场趋势一旦形成，就会持续一段时间，而跟随趋势是盈利的关键。海龟交易者不预测市场，而是通过市场行为来确定何时进入和退出交易。

海龟交易法则的两个主要部分

1. 入市信号

海龟交易法则使用价格突破作为入市信号。具体而言，当市场价格突破过去20天的最高价时，视为买入信号；当市场价格跌破过去20天的最低价时，视为卖出信号。海龟法则采用的是“突破后的回调”入场策略，即等待价格突破后稍作回调再入场。

2. 出市信号

海龟交易法则的出市信号基于价格变动的止损和止盈。止损通常设置在最近20天最低价下方，而止盈则是根据市场波动性来确定的，一般为最近20天真实波动范围（ATR）的两倍。

海龟交易法则的交易单位和头寸调整

海龟交易法则通过固定比例风险模型来决定交易单位。每个交易单位代表一定金额的风险，这通常基于账户资金的一定比例。当账户资金增加时，交易单位也随之增加；相反，资金减少时，交易单位减少。这种动态调整头寸的方法旨在最大化资金的使用效率并控制风险。

海龟交易法则的交易心理

海龟交易法则不仅是一套技术策略，它同样强调交易心理的重要性。海龟法则要求交易者保持纪律，严格遵守交易计划，不被市场短期波动所动摇。成功的交易者需要具备耐心和勇气，耐心等待入市信号，勇气在面对亏损时仍然坚持计划。

海龟交易法则的现代应用

尽管海龟交易法则起源于上世纪80年代，但其基本原则在今天依然适用。现代交易者可以通过各种技术工具和平台来实现海龟法则，如使用电子交易平台自动执行交易信号。同时，现代金融市场的多样化也要求交易者对海龟法则进行适当的调整以适应不同的市场环境。

结语

海龟期货交易法则大全为我们提供了一套完整的交易系统，它教会我们如何在市场的波动中寻找机会，如何通过趋势跟踪来实现盈利。虽然交易市场日新月异，但海龟法则的核心理念——顺势而为，严格风险管理——永远不会过时。通过学习和实践海龟法则，每位交易者都可以在金融交易的海洋中乘风破浪，驶向成功的彼岸。