在期货交易中如何做突破：策略与实践

期货市场是一个充满机遇与挑战的竞技场，其中突破交易策略是众多交易者喜爱的一种方法。突破交易是指在价格突破特定的支撑或阻力水平时入场，以期望价格会继续在突破方向上发展。本文将探讨如何在期货交易中有效地实施突破策略，包括识别突破点、设置入场和退出规则以及风险管理。

识别突破点

突破交易的第一步是准确地识别突破点。突破可以是水平的，也可以是倾斜的，关键在于价格突破了先前的高点或低点。通常，交易者会使用图表来辅助识别这些点。

1. 趋势线突破：在上升趋势中，通过连接两个或多个低点绘制上升趋势线；在下降趋势中，通过连接两个或多个高点绘制下降趋势线。当价格穿越这些趋势线时，可能表明趋势的延续或反转。

2. 移动平均线突破：使用简单移动平均线（SMA）或指数移动平均线（EMA）来识别突破点。当价格穿越这些移动平均线时，可能预示着新的趋势开始。

3. 技术指标：如布林带、相对强弱指数（RSI）等技术指标，可以辅助识别突破点。例如，当价格突破布林带的上轨或下轨时，可能意味着市场的波动性增加。

设置入场规则

一旦识别出潜在的突破点，接下来需要设置入场规则。入场规则应该清晰、具体，以便于执行。

1. 价格确认：在价格穿越关键水平后，等待价格回撤并再次确认突破方向，以减少假突破的风险。

2. 成交量验证：关注突破时的成交量变化。通常，有效的突破伴随着成交量的增加。

3. 等待收盘价：以当日或当周期的收盘价作为突破的确认。这可以避免在日内波动中被误导。

设置退出规则

退出规则同样重要，它关系到风险管理与利润保护。

1. 止损设置：在入场点下方或上方设置止损，以限制潜在的亏损。止损可以是固定点数，也可以是基于波动性的动态止损。

2. 利润目标：设定合理的利润目标，可以是先前的支撑/阻力水平，也可以是斐波那契回撤水平。

3. 趋势跟随退出：如果市场继续沿着突破方向发展，可以使用跟踪止损来锁定利润。

风险管理

风险管理是突破交易成功的关键。以下是一些风险管理的建议：

1. 资金管理：不要将所有资金投入单一交易。合理分配资金，避免单笔交易亏损过大。

2. 多样化交易：不要仅依赖一种突破策略。多样化交易策略可以降低风险。

3. 心理准备：准备好应对市场波动带来的心理压力。突破交易可能会经历较大的价格回撤。

结语

突破交易策略在期货市场中是一种非常有用的工具，但需要交易者有清晰的入场、退出规则和严格的风险管理。通过上述的策略与实践，交易者可以提高在期货市场中捕捉突破机会的成功率。记住，任何交易策略都需要不断的实践与优化，保持学习和适应市场的能力是交易成功的关键。